據消息人士透露，目前銀監會正在研究把商業銀行的案件風險與其資本、撥備等巴塞爾新監管指標進行掛鉤的機制。
“不僅是那些已經爆出的案件，包括地方融資平臺、表外信貸存在高風險隱患的業務以及貸款新規的落實都會與商業銀行的資本、撥備指標進行聯動。”這位人士說。
這就是巴塞爾新指標體系引入后，監管層正著手布置的商業銀行信貸防火墻。通過將信貸質量與資本、撥備等巴塞爾新監管指標進行掛鉤，銀監會可以根據商業銀行的資產質量調控其資本、撥備等指標，進而影響其放貸能力。
實際上，2009年之后，商業銀行的信貸沖動和天量中長期貸款積累的隱患之間就面臨著一個監管新局面。對于監管者而言，當務之急在于在信貸質量和新增信貸之中建立一個閥門。一旦某家銀行存量信貸出現風險爆發趨勢，則能迅速通過調整指標系數給其信貸業務“踩剎車”。
風險-資本掛鉤
一位接近銀監會人士告訴本報，監管層目前要求對各類案件進行研究，結合我國操作風險的實際情況，把各個案件爆出風險的金額與資本各類緩沖和附加掛鉤，與當期撥備立即掛鉤的機制。
“也就是說你爆出的案件越多、金額越大，你就需要計提越多的資本和撥備。”該人士稱，“以往，商業銀行出現大規模操作風險案件，監管機構往往是調低你的監管評級，嚴格限制市場準入，并限期整改。未來很可能就變成即刻提高整個行業的資本和撥備指標，你的放貸能力就會馬上被大規模調減下來。”
一家大型商業銀行風險部人士稱，這或許是和最近一段時間頻繁爆出的齊魯銀行票據詐騙案、網銀客戶資金被盜案等風險案件有關。
實際上，不僅是已經爆出的風險案件，銀監會對去年頒布的“三個辦法、一個指引”貸款新規的執行力度也與資本、撥備等指標掛鉤。
為了防止一些中小商業銀行信貸“壘大戶”的做法，銀監會還要求銀行嚴格設定產業、行業授信集中度，對國家明令限制的產業和行業可以實行更嚴格的動態差異化管理。必要時監管部門對集中度提出專門的資本要求。
與此同時，包括具體地方融資平臺、表外信貸等存在高風險隱患的業務也相應要求商業銀行計提更多的撥備。
“銀監會要求平臺貸款的撥備覆蓋率和貸款撥備率不低于一般貸款撥備水平，對于短期內因客觀限制難以提足的，也必須制定分年補提計劃，確保2-3年內補足，期間要按照新資本監管協議對資本做相應的扣減。”一位地方銀監局人士告訴記者。
“盡管有來自監管層的壓力，但對銀行分支機構負責人來講，利潤目標是第一位的。未來2、3月份放貸沖動肯定還是勢不可擋。”該人士稱。
為此，央行2011年已經兩次動用存款準備金，大型金融機構的存款準備金令人咋舌的達到了19.5%，而中小金融機構也達到了16%的高位。動態調整差別化存款準備金等相關貨幣政策工具也箭在弦上。
“實際上，在利率市場化的大趨勢下，長期管住信貸額度肯定不是辦法。商業銀行如果能夠從資本市場中融到錢，那么為了盈利而放貸本身不是問題。重要的是節奏是否穩定，質量怎么樣。”一位股份制銀行資金部負責人告訴記者。
“新的信貸審慎監管框架同時也為宏觀調控提供了工具，防止商業銀行放貸速度超過其風險控制能力，引發大規模壞賬風險。”他說。
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