東華軟件助力銀行業提升風險管理水平

商業銀行的風險管理應該是全面風險管理，這既是巴塞爾協議的要求也是商業銀行應對未來挑戰的要求。因此實施全面風險管理已經成為商業銀行越來越重要的一項工作，尤其近些年風險管理在銀行系統建設中也起到越來越重要的作用。2012年初，銀監會主席尚福林在中小商業銀行監管工作會議上強調：“國內商業銀行要防控重點風險，守住風險底線。著力提高風險防范的針對性。”因此從滿足銀監會的監管要求和銀行自身風險管理的需要出發，商業銀行必須逐步穩健構建全面風險管理體系，加強全面風險管理信息系統建設。

銀行風險的特殊性客觀上要求銀行具備比一般企業更強大的風險管理能力，以便及時發現、防御、控制和轉移風險，在維護自身穩定發展的同時，保持整個經濟體系的穩定，促進社會、經濟的發展。銀行風險主要包括流動性風險、市場風險、信用風險、操作風險和其他風險等幾大類。

東華軟件作為國內實力領先的軟件公司，一直專注于金融行業的風險管理，從銀行整體風險建設策略出發，依據其長期支持國有股份銀行總行級數據中心、全國性商業銀行以及多家區域性商業銀行信息系統等過程中積累的豐富經驗，提供融合市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等于一體的綜合管理評估系統。該系統是涵蓋風險管理、管理會計、資本管理和產品定價等與銀行管理相關的綜合解決方案，將銀行的利潤、風險、結構、規模、經營約束和市場競爭力進行綜合平衡考慮，為商業銀行提升整體經營管理能力提供強有力的支持。

在信用風險管理方面，東華軟件經過多年的實踐，利用數據庫和風險分析引擎實現對公和零售業務內部高級評級法，并且實現和前臺信貸系統的聯動，來保證內部評級法的有效性和合理性。并且在信用風險管理系統建設中引入企業財務分析與預警系統，通過對企業財務報表數據和有關業務數據分析，為商業銀行審查客戶、發放貸款等提供科學的決策依據。

在市場風險管理方面，東華實現了統一管理的市場風險管理系統。將前臺系統各類資金交易數據（包括債券、外匯、衍生品等金融產品）和外部市場數據納入統一的風險管理系統中，構建風險數據集市，采取統一的調度平臺，實現全行資金業務統一計算和分析，對金融衍生產品進行市場風險計量（如VaR值、敏感性分析、久期、缺口分析等），同時進行情景分析和壓力測試。

在操作風險管理方面，東華軟件的操作風險管理系統通過對前臺各種柜面業務、渠道業務，還有交易管理、核算、清算等等數據的采集和分析，來實現對操作風險的管理，確保計算出較為準確的銀行資本金用以抵御不可預測的損失事件的發生。操作風險系統融合目前全球范圍內普遍認可的三種操作風險的資本及估計方法，即基本指標法、標準法和高級計量法AMA，分別在復雜性和風險敏感度方面加強，三種方法適用于各類商業銀行，滿足其對不同復雜性和風險敏感度的要求。

在流動性風險管理方面，東華軟件的流動性風險管理系統不是簡單地計算了幾個靜態的比率指標，它涵蓋了流動性風險的識別、計量、監測和控制的全過程。具有資產價值和構成分析、風險指標計算、現金流量分析、限額管理、大額資金監控、流動性需求預測、壓力測試與業務模擬等功能于一體。系統實現了流動性風險管理標準化、規范化、系統化，提高了流動性風險管理質量，使總行可以實時掌控全行流動性風險狀況，為管理層決策提供及時的信息。

全面風險管理信息系統是風險管理的主要依據，是提高全面風險管理水平的有力的技術保證。要實現全面風險管理，最重要的也是希望通過科技的信息系統能夠來幫助銀行對風險進行計量、分析與評估。近年來，各家銀行根據自身風險管理的要求，對信息系統投入大量資源進行改造。但是國內銀行要建立一個全面的風險管理信息系統還需要做大量的工作，目前市場上的風險管理信息系統大多缺乏整體建設規劃、不同管理部門根據自身業務需求開發，各系統技術平臺各異；風險監控方式落后等。這些方面都是現在急需改變的。

東華軟件風險管理信息系統通過順應全面風險管理的新趨勢，整體規劃系統建設、正確識別、計量、監測和控制各種風險，計算風險承受能力和風險輪廓制定風險偏好，滿足不同管理部門根據業務需求，將風險控制在商業銀行可以（或愿意）承受的合理范圍內，實現經風險調整收益率的最大化。在國內多家城商行、農商行的應用實踐中也取得了很好的效果。正如我們的銀行客戶所說：東華風險管理系統的上線，為本行安全經營筑起了一道嚴密的防火墻，起到了醫士、謀士、衛士作用，有效防范了經營風險。

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